MKK Logo
Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu

e-VEDO Platformu Para Birimi Opsiyonları Hk.

Paylaş
Yazdır
Duyuru No: 1.774
Tarih: 14.12.2020 Bitiş Tarihi:
Durum: Tarihi Geçmiş
​​Sayın İletişim Yetkilileri,

Bilindiği üzere yurtiçi ve yurtdışında organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlamalar, üyelerimiz tarafından 30.11.2018 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na (Platform) yapılmaktadır. Raporlamalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda veri giriş kalitesini yükseltme amacı ile zaman zaman bazı geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; para birimi dayanak varlık üzerine oluşturulmuş opsiyonlarının, raporlamasında opsiyon tip ve dayanak varlık bilgilerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek girilmesi gerekmektedir. 

  • ​Varlık sınıfının Para Birimi olduğu sözleşmelerde “Para Birimi Çifti 1 (exchangeRateBasis1)” ve “Para Birimi Çifti 2 (exchangeRateBasis2)” alanlarının alfabetik olarak girilmesi gerekmektedir. Opsiyon tipi alanının, Para Birimi Çifti 1 alanında yer alan para birimine göre doldurulması gerekmektedir. 

    • Örneğin USDTRY üzerine yazılmış bir “Call” opsiyon –USD call, TRY put-, Para Birimi Çifti 1 TRY olarak girileceğinden dolayı opsiyon tipi Put “P” olarak girilmesi gerekecektir. 
  • Raporlamada Tarafın alıcı satıcı olma şekli, ​​​​
    • ​Opsiyon alıcısı (prim ödeyen) olması durumunda alıcı “B”, Opsiyon satıcısı (prim alan) olması durumunda satıcı “S” olmalıdır. 
  • Raporlamada “Sözleşmenin gerçek para tutarı (originalNotional)” ve “Sözleşmenin gerçek para birimi (currencyOfOriginalNotional)” alanları opsiyonun vadede kullanılacak olması durumunda yükümlü olunacak (ödenecek) tutar ve para birimi bilgileri baz alınarak doldurulmalıdır. 
  • Raporlamada “Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı), (strikePrice)” alanına, opsiyonun kullanımı durumunda geçerli olacak kullanım fiyatı girilmelidir. 
  • Opsiyon raporlamalarında: 
    • Opsiyon Tipi (optionType) 
    • Opsiyon Kullanma Tarzı (optionExerciseStyle) 
    • Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı)( strikePrice) 
    • Kullanım Fiyatı Notasyonu (strikePriceNotation) 
    • Delta (delta) 
    • Gama (gama) alanlarının dolu olması gerekmektedir. 

​Bilgilerinizi sunarız​​.

Saygılarımızla,

İrtibat Yetkilileri:
Veri Depolama ve Raporlama Direktörlüğü
e-VEDO Operasyon Birimi

T +90 212 334 57 00 / e-mail: evedo@mkk.com.tr​


Örnek Para Birimi Opsiyon Alanları