Anasayfa > Yatırımcı Hizmetleri > e-VERİ

e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası

Kuruluşumuzun 30.12.2012 tarih ve 6362 sayılı SPKn’nun 81’inci maddesinde sıralanan görevleri arasında “Sermaye piyasalarına ilişkin verilerin tek bir noktada toplanmasını sağlamaya yönelik elektronik bir veri bankası oluşturmak ve SPK’nın belirleyeceği ilkeler çerçevesinde verilen verilerin kullanımını sağlamak” bulunmaktadır. Bu çerçevede, e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası Projesi (e-VERİ) başlatılmıştır. e-VERİ Projesi, başta MKS ve e-MKK Bilgi Portalı’nda yer alan veriler olmak üzere sermaye piyasası ve finansal piyasalarımızdaki tüm veriler ile akademik çalışmalara ve karar alma mekanizmalarında yer alan kurumların karar alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Tek bir noktada toplanan verilerin analiz edilmesi, modellenmesi ve sunulması ile derecelendirme kuruluşlarının da sağlıklı analiz yapabilmesine imkân verilmektedir.

Bu projenin amaçlarından bir diğeri olan sermaye piyasalarında üretilen tüm verilerin MKK aracılığı ile ilgili taraflara güvenli, tutarlı ve doğru bir şekilde iletilmesine ek olarak ülkemizde ihraç edilen menkul kıymetlere ilişkin uluslararası standartlarda elektronik menkul kıymet veri tabanının oluşturulması ve sunulması da amaçlanmaktadır. Proje ile Kuruluşumuzun sermaye piyasalarının merkezi veri ve bilgi kaynağı hâline gelmesi, verilerin analiz edilmesi, ekonometrik modellerle sunulması ve finansal bilgi hizmetlerin uluslararası standartlara uygun biçimde verilmesi sağlanmıştır.

Proje, uluslararası bilgi teknolojisi kuruluşu IDC tarafından düzenlenen “En İyi Büyük Veri ve İş Analitiği Projesi Ödülleri” kapsamında "Finans Sektörü Kategorisinde En İyi Büyük Veri Projesi” ödülünü kazanmıştır.

 

e-VERİ Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

Endeks Çalışmaları

e-VERİ Projesi ile başta MKS’de ve e-MKK Bilgi Portalı’nda yer alan veriler olmak üzere sermaye piyasası ve finansal piyasalarımızdaki verilerden endekslerin geliştirilmesi ve e-MKK Bilgi Portalı’ndan yayınlanması, tüm çalışmaların ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel makale olarak kamuoyuyla paylaşılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, e-VERİ projesinin finansal piyasalarda bilgisel etkinliğin artırılmasına önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda ülkemizin önde gelen üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları yapılmış olup, sermaye piyasalarımıza yeni endeksler kazandırma amacımız doğrultusunda akademisyenler ile çalışmalar devam etmektedir.

Yatırımcı Risk İştahı Endeksi (RISE)

e-VERİ Projesinin ilk ürünü olarak RISE geliştirilmiştir. 2011 yılında MKK ile Özyeğin Üniversitesi Finans Mühendisliği Merkezi ile imzalanan stratejik işbirliği anlaşmasının proje konularından birisi olan RISE, Aralık 2012’den itibaren Kuruşumuzun kurumsal web sitesi www.mkk.com.tr adresinde yayınlanmaya başlanmıştır. RISE, finans sektörü ile üniversite işbirliklerinin başarılı sonuçlar verebildiğini gösteren bir çalışma olarak yaklaşık 900 bin yatırımcı verisi üzerinde çalışılarak hesaplanmaktadır.

RISE, 28 Kasım 2005 tarihinden başlayarak, geçmiş herhangi bir dönemde 5.000 TL. ve üzeri pay senedi portföy değerine sahip her yatırımcının haftalık portföy değişimlerinden yola çıkılarak hesaplanan haftalık bir endekstir.

Endeks, yatırımcıların her Cuma günü sahip olduğu pay senedi ve pay senedi şemsiye fonlarındaki toplam portföy değeri değişimlerinin BİST-100 değişimlerinden arındırılmış halleri kullanılarak hesaplanmaktadır. İlgili haftadaki düzeltilmiş portföy değerinden, önceki 52 haftalık değerlerinin ağırlıklı ortalaması çıkartılarak, her bir yatırımcının o hafta kendi normalinden ne kadar sapma gösterdiği hesaplanmakta, oluşturulan sapmalar matrisi üzerinden, yatırımcılara ‘0’ ve ‘100’ aralığında değişen skorlar verilmektedir. Böylelikle elde edilen bu skorların yatırımcıların o haftaki portföy büyüklüklerinin toplam piyasa büyüklüğüne oranına göre ağırlıklı ortalaması alınarak tüm piyasa için genel bir risk iştahı endeksi hesaplanmaktadır.

Yukarıda anlatılan ‘değişim’ yönteminin yanı sıra, uzun döneme/yatırımcı trendlerine yönelik olarak kullanılan bir de ‘seviye’ yöntemi mevcuttur. Bu yöntemdeki tek fark skorlama aşamasında portföylerdeki haftalık değişimler yerine haftalık portföy seviyelerinin kullanılıyor olmasıdır.

RISE’ler için öngörülen eşik değer 50 olarak belirlenmiştir. Açıklanan endeks değerinin 50 seviyesinin üzerinde olması, yatırımcıların hisse senedi piyasasında aldıkları geçmiş 52 haftalık pozisyonlarının ortalama riskinden daha yüksek riskli bir pozisyona sahip olduklarını göstermektedir. Endeks değerinin 50 seviyesinin altında olması ise, ortalama olarak pozisyon risklerinde geçtiğimiz 52 haftalık döneme göre azalış olduğunu ifade etmektedir.

RISE, her haftanın son iş günü verileri üzerinden hesaplanarak Pazartesi günleri kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Piyasalarda her bir yatırımcı türünün farklı risk algıları olması nedeniyle tüm yatırımcıları kapsayan genel RISE endeksinin yanı sıra 6 farklı yatırımcı grubu için de ayrı ayrı endeks hesaplanmaktadır. Bu gruplar “Yerli Yatırımcılar”, “Yabancı Yatırımcılar”, “Yerli Gerçek Kişiler”, “Yerli Tüzel Kişiler”, ”Yerli Fonlar” ve “Nitelikli Yatırımcılar” olarak oluşturulmaktadır.

RISE, kendisine özgü oluşturulan algoritması ve bu algoritmada kullanılan veri sayısı ve veri kalitesi ile dünyada yapılmış benzeri çalışmalar arasında öne çıkmaktadır. Bu kapsamda RISE 2014 yılında, Türkiye’nin önde gelen yatırım kuruluşları ve kamu otoriteleri ile dünyanın çeşitli ülkelerinin sermaye piyasalarındaki araştırma ekipleri tarafından ilgi görmüş ve bu ekiplerle ortak çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır.

KAP Haber Endeksi ve Insidex

Kuruluşumuz RISE endeksinin yanı sıra e-VERİ projesi hedefleri arasında yer alan yeni endeksler üretilmesi amacıyla çeşitli üniversitelerle işbirliklerine devam etmektedir. “KAP Haber Endeksi” ve içsel bilgiye sahip olanların işlem kalıplarından elde edilen “Insidex” endekslerinin oluşturulması için Boğaziçi Üniversitesi CARF ile çalışmalar yapılmaktadır.

CARF ile yapılan işbirliği çerçevesinde yapılması planlanan çalışmalardan birincisi, KAP verilerinin analiz edilmesi ve çeşitli algoritmaların türetilmesiyle ilgilidir. Bu proje ile ulaşılmak istenilen hedefler şunlardır:

     ·          Güncel durum itibariyle oldukça kapsamlı olmasına rağmen algoritmalarda doğrudan işlenebilir durumda olmayan KAP verilerinin, anlamlı ve süratle işlenebilir veri setlerine dönüştürülmesi,

    ·         Şirketler tarafından KAP’ta kamuya açıklanan bildirimlerin haber metinlerinin, uluslararası akademik literatürde örnekleri bulunan metin analizi metotlarıyla inceleyecek bir algoritmanın geliştirilmesi,

      ·         Piyasaların veri ve haberlere verdikleri reaksiyonları ölçümleyerek, geliştirilecek algoritmalar ile Kuruluşumuzun sahip olduğu KAP verilerinin sistematik bir şekilde analizini sağlayarak gelir getirici ürünler elde edilmesidir.

CARF ile oluşturulan işbirliği çerçevesinde yapılacak çalışmalardan ikincisi, içsel bilgilere erişimi olanlar tarafından yapılan ve KAP’ta yayınlanan pay alım satım işlemlerine ait bilgilerin analiz edilmesiyle ilgilidir. Bireysel ve kurumsal yatırımcılar açısından çok önemli bir bilgi niteliğinde olan bu veriler, analiz edilebilir hale getirilerek talep eden kişi ve kurumlara verilebilecektir.

Üniversiteler

e-VERİ Projesi’nden en fazla faydalanacağını düşündüğümüz gruplardan biri üniversitelerde görev yapan akademisyenler ile üniversitelerin özellikle sosyal bilimler alanında lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrencilerdir. Ülkemizde yatırımcı bazında saklama sistemi olması nedeniyle özellikle davranışsal finans konularında akademik çalışmalar yürüten akademisyenler için MKK verileri son derece değerli verileridir. Ayrıca sermaye piyasası verileri konusunda yüksek lisans ve doktora çalışmalarında bulunan öğrencileri için de MKK çok önemli bir veri kaynağıdır. Proje başlangıcından günümüze kadar yaklaşık 30 üniversitede görev yapan akademisyenlere veri desteği sağlanmış ve işbirliği protokolleri imzalanmıştır.


Veri Dağıtım Kuruluşları için hazırlanan  MKK Verileri

MKK, Borsa İstanbul ve Takasbank arasında 22.12.2014 tarihinde imzalanan “Borsa İstanbul - MKK - Takasbank Veri Yayın İşbirliği Sözleşmesi” ile MKK’nın veri dağıtım kuruluşları ile paylaşılan Üye bazında saklama bakiyeleri, Yerli-Yabancı Saklama Bilgileri, Fiili Dolaşımda Bulunan Paylar Raporu, Fon Yönetim Ücretleri Raporu, Borsada İşlem Görebilir Paya Dönüşüm Raporu verileri ile KAP verileri 01.04.2015 tarihi itibari ile Borsa İstanbul tarafından veri dağıtım kuruluşlarına sunulmaya başlanmıştır. 

MKK ve KAP verilerinin de yer aldığı veri paketlerine ilişkin talepte bulunan kuruluşların Borsa İstanbul’un aşağıdaki e-posta adresine başvurmaları gerekmektedir:

vyk-marketing@borsaistanbul.com

 

Akademik Amaçlı ve Üyelere Yönelik Hazırlanan MKK Verileri

MKK tarafından hazırlanan “Kamuya Açık Tutulacak ve Talep Edenlere Verilecek Bilgi ve Verilere İlişkin Usul ve Esaslar” ile kamuya açık tutulacak bilgi ve verilere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Üyelerimiz ve akademisyenler veri taleplerini mkkakademi@mkk.com.tr e-posta adresine iletebilecektir.

 

Kamuya Açık Tutulacak ve Talep Edenlere Verilecek Bilgi ve Verilere İlişkin Usul ve Esaslar aşağıda yer almaktadır.